こんにちは。ケイゾクです。
私はFXで『手動トラリピ』を使って資産運用をしています。
今回、カナダドル円が設定レンジを上抜けしたことから、設定内容を変更することとしました。
2021年4月からは以下の設定で再スタートしています。
カナダドル円新設定
- 設定レンジ：74円～86.5円
- トラップ幅：25pips（0.25円）
- 利幅：50pips～250pips（0.5円～2.5円）
これまでとの違いは赤字で示したとおり、利幅を数通り設定し、かつ、広めに設定している点です。
これは、手動トラリピのパイオニアであるめがねこさん（@meganekofx ）のブログによって、気づきを得られたからです。
Twitterで最適なトラリピのトラップ/利益幅についての質問をしたところ、8割以上の人が間違った回答をしていました。 …
以下では、今回の設定に行きつくまでの経緯等を紹介したいと思います。
カナダドル円これまでの運用状況
私が『手動トラリピ』で本格的に運用を始めたのは2019年3月。
と言っても最初は手動トラリピではなく、マネースクエアの『本家トラリピ』でスタートしました。
その後、スプレッドやスワップポイントなどのコスト面等を考慮して、マネーパートナーズの連続予約注文による手動トラリピに切り替えました。
そんなこんなで２年間運用してきた結果、2021年3月末時点の運用状況は次のとおりです。
投資額：926,361円
累計利益：172,712円
評価損益：-28,197円
実現利益：144,517円
利益率：15.60％
利益率は約25カ月運用した結果なので、年利換算だと約７．４８％と言うことになりますね。
後ほど説明しますが、投資額は15万円からスタートした後、毎月２万円を追加しながら臨時で少しまとまったお金を追加投資していきました。
投資額約90万円で２年間運用したわけではないので、１～２％は上積みして考えてもいいかなと思います。
なお、2020年秋からは円高時のリスクヘッジとして、ユーロ円の売りを追加しているので、数字にはユーロ円の取引も加味されています。
利益状況推移
こちらが２年間の利益状況の推移です。
トラリピなどのリピート売買では、その仕組みの性格上、必ず含み損を抱える期間があります。
そこから利益を積み重ねて徐々に利益率が上昇していくことになるので、上記のグラフはそれをよく表していると思います。
2020年3月以降はコロナショックによって、大きな含み損を抱えて実現利益（獲得利益+含み損）もマイナスとなりましたが、その後の回復を利益に変えて大きく上昇しているのが分かるかと思います。
獲得利益推移
先ほど記載したとおり、運用開始直後は15万円の投資で細々とスタートしたこともあり、最初はかなり少額の獲得利益になっています。
その後、資金の追加・設定の変更も加わり獲得利益も膨らむようになってきていますね。
なお、2020年3月のコロナショック時は、短時間で為替レートが上下したため、多くの利益を獲得できています。
口座資産額推移
これも先ほど記載したとおり、最初は15万円でスタート、毎月２万円の追加投資と不定期に数万円～数十万円の臨時投資をしています。
これに獲得利益が上乗せされて右肩上がりに増加していることが分かりますね。
カナダドル円のこれまでの設定
約２年間で『手動トラリピ』の設定はコロコロ変えてきましたが、概ね、以下の設定で運用してきました。
設定レンジ：75円～85円
トラップ幅：0.1円・0.15円
利幅：25pips（0.25円）
ロスカットレート：約63円
このように、これまでの設定の特徴は『狭い利幅でコツコツ稼ぐ』と言う点です。
約定する回数を増やすことでほぼ毎日、新規か決済の約定メールが来るような状態となっていました。
通常であれば、手動トラリピなのでその都度、注文作業をしなければなりませんが、マネーパートナーズでは連続予約注文と言うシステムがあるので、20回までは自動で注文されることから手間はほとんどありません。
ただ、今思い返すと、運用を始めた当初はこのメールが届くことで、ちゃんと運用されていることを実感して精神的に安定させようと言う気持ちが働いていたようにも思います。
利幅の重要性
カナダドル円は約２年間運用してきたわけですが、先ほど記載したとおり年利換算で約７．４８％と言う結果となっています。
個人的には、この数字自体が悪い数字だとは思っていません。
銀行に預けていたら得られない利息ですね。
ただ、もう少し利回りを向上させられないかなと考えていた時に、めがねこさんのブログで興味深い記事を見つけました。
それが冒頭紹介した記事です。
上記の記事ではバックテストツールを使い、いくつかの利幅で過去数年間の運用結果を検証したところ『利幅が広い方が利回りが良くなった』と言うことが示されています。
私がこれまで運用していたのとは真逆の設定の方が利回りが良くなる可能性があると言うことですね。
ちなみに、めがねこさんのブログではカナダドル円についても検証されていて、結果『260pips（2.6円）』の利幅が最も良い結果となったようです。
カナダドル円のバックテストも今回で3回目 さらに今回はバックテストの信ぴょう性にも迫ります…
こうしたことから、今回、カナダドル円が設定レンジの85円を上抜けたこともあって、設定を見直すこととしました。
新設定の利幅
めがねこさんの検証を参考にしつつ、今回設定した利幅は以下のとおりです。
新設定の利幅85円～86.5円：50pips（7本）
83円～84.75円：100pips（8本）
80円～80.25円：150pips（12本）
75円～79.75円：200pips（20本）
74円～74.75円：250pips（4本）
考え方としては、上値は88円前後が固いと考え、設定レンジの上のレートでは86円～88円での反落を意識しています。
また、200pipsと250pipsでは利回りにそこまで差がないようなので、200pipsを多めに設定しました。
このように、今回の設定では高値では早目に利確して、レンジの下ではしっかりと利益を伸ばしていければと思います。
なお、ロスカットレートは約64円となるように設定しています。
まとめ：利幅を見直して再スタート
以上のように、カナダドル円の設定について利幅を見直して、再スタートすることとしました。
しかしながら、肝心のカナダドル円のレートが下がってこないようでヤキモキしています（2021年4月13日時点で87円前後）。
このまま戻ってこないと機会損失になってしまうと思いながらも、高値は追いかけたくないので気長に待ちたいと思います。
以上、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村
