【検証終了】スプレッドの差がトラリピに及ぼす影響や如何に!?

こんにちは。ケイゾクです。

 

今年4月からスタートした豪ドル/NZドルを使った『トラリピでのスプレッド検証』ですが、運用スタートから3カ月で検証を終了することとしました。

 

今回は、検証を終了する理由などを中心に紹介しようと思いますが、個人的な結論としては『スプレッドの差はトラリピの運用結果に影響を及ぼす』と言う点で落ち着きました。

スプレッド検証を終了する理由

冒頭記載したとおり、私は2021年4月からマネースクエアの『トラリピ』と、セントラル短資での『手動トラリピ』を用いて、『スプレッドの差が運用にどれほどの影響を及ぼすか』と言うテーマで検証をスタートさせました。

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検証を始めてまだ3カ月足らずではありますが、この7月2日をもって検証をストップすることとしました。

 

本音ではもう少し長期で検証をしたかった面もあるのですが、あえてこのタイミングで検証を止める理由は次のとおりです。

スワップポイントが発生するようになった

今回の検証では、スプレッド以外の条件が全く同じと言う点を踏まえて、スプレッドの違いだけでどれだけ運用に影響が出るかと言う点に焦点を当てていました。

 

しかし、マネースクエア・セントラル短資ともに6月末まで買いも売りも0ドルだったスワップポイントが、マネースクエアは買いも売りもマイナスののスワップポイントが発生することとなりました。

 

一方のセントラル短資は、現時点ではスワップポイントが引き続き買いも売りも0ドルとなっています。

 

こうしたことから、スプレッド以外の要素で運用結果に影響が出ることが予想できたため、検証ストップについて考えるようになりました。

開始早々にスプレッドの影響を実感

途中経過の記事でも紹介しましたが、実は、検証開始早々にスプレッドの差が目に見える事象が発生しました。

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詳細は上記の記事をご覧いただければと思いますが、簡単に言うと同じレートで仕掛けてあるトラップであるにも関わらず、セントラル短資のみが引っ掛かって決済まで発生することがありました

 

マネースクエア・セントラル短資のスプレッドは、基本的にはセントラル短資が狭く設定されています。

したがって、以下のとおり、指値付近で折り返すとセントラル短資のみが約定することがあります。

スプレッドの影響を説明する画像

これが新規注文付近で発生し、そのまま逆方向に進行して決済されるとセントラル短資の方が利益が大きくなりますね。

今回、この事象に早々に遭遇したことで、スプレッドの差を実感することとなりました。

スプレッドの影響で生じた利益の差は今後埋まらない

上記のとおり、開始早々にセントラル短資の成績がリードする形となりました。

 

その後、7月2日まで同じ事象は発生しませんでしたが、今後も発生する可能性は十分にあります。

しかし、逆の事象、つまりスプレッドの広いマネースクエアのみが約定すると言う可能性は、同じスプレッドの状況が続く限りゼロに等しいですね。

 

つまり、1度生じた利益の差は今後ずっと埋まらないこととなります。

しかも、マネースクエアではスワップポイントが買いも売りもマイナスなので、差は広がるばかりではないかと考えました。

 

今回の検証は私のポケットマネーで実施しているので、影響が生じることが分かりながら同じ通貨ペア、同じ利幅・値幅で運用を継続するのは望ましくないと判断し、検証をストップすることを決断しました。

3カ月間の運用結果

前述したとおり、スプレッドの差によって両社の運用結果は以下のとおり、少しずつ開きが生じています。

スプレッドの影響・累計利益の比較

スプレッドの影響・利益率の比較

※利益率は『累計利益』と『含み損益』を合計した額から算出しています。

たった3カ月なので大きな差ではないと思われるかもしれませんが、大事なお金なので多少の手間暇をかけても有利に運用できるに越したことはないかなと思います。

『せま得キャンペーン』は利用しない

今回、マネースクエアでは『せま得キャンペーン』と言うイベントが始まりました。

簡単に言えば、豪ドル/NZドルの利幅を狭くした設定にすると、スワップポイントは引き続き買いも売りも0ドルと言うことです。

 

したがって、セン短も同じ利幅に設定すれば引き続き検証は可能と言えますね。

しかし、私の結論としてはせま得キャンペーンは利用しないと言うこととなりました。

 

その理由は、利幅を20pipsとかなり狭くする必要がある点です。

 

この点については、めがねこさん(@meganekofx のバックテスト記事でも示されているとおり、豪ドル/NZドルでは利幅が広い方が利益率が高くなる可能性が高いことから、設定を変更することは資金効率を下げる恐れがあります。

めがねこの手動トラリピのすゝめ

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さらに、利幅を狭くすると言うことは『決済の回数』が増えることとなりますが、前述したとおり、スプレッドの影響から『セン短しか決済しない』と言う事象が増える可能性が高くなりますね。

 

あとは、20pipsだと手動トラリピの注文が追い付かない可能性があるのも理由の1つです。

 

以上のことなどから、せま得キャンペーンは利用しないと言う結論に至りました。

マネースクエアのトラリピは完全放置が最大のメリット

今回、スプレッドの影響と言う観点で検証するため、マネースクエアのトラリピとセントラル短資を使った手動でのトラリピ設定を比較しました。

 

スプレッドの影響と言う観点では前述のとおりですが、手間暇を省くと言う観点ではやはりマネースクエアのトラリピに軍配が上がります

 

手動だと新規注文レートと決済注文レートを自分で決めなければならないので、エクセルなどで管理する手間が生じますし、注文を忘れたり誤ったりするリスクがあります。

 

一方のマネースクエアでは、運用資産ツールもあり、注文もポチポチっとクリックすれば完了。

さらに、注文後はその名の通り完全放置が可能となります。

 

したがって、ストレスフリーで他の好きなことができるので、このメリットはマネースクエアのトラリピでしか味わえない醍醐味だと思いました。

 

スプレッドの差なんて気にしないから完全放置したいと言う方は、手動トラリピの手間は煩わしく感じると思います。

まとめ:僅かな差を大事にするためにセン短に集中

今回の検証では、スプレッドの差が運用に及ぼす影響を垣間見ることができました。

3カ月と言う短い期間ではその影響は小さいかもしれませんが、中長期的にはこの僅かに見える差が、後に大きな違いをもたらす可能性があるのが、資産運用だと思います。

 

したがって、7月からのオージーキウイの運用は『セントラル短資』に集中させたいと思います。

願わくば、セントラル短資には引き続きスワップゼロゼロを継続して欲しいところですね。

 

以上、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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